Formule Dynamique Moyenne Mobile

J'ai une liste dans Excel avec essentiellement deux colonnes: Date et valeur. Je veux retourner la moyenne entre deux dates que je mettrais en deux cellules distinctes. Est-ce possible Donc disons dans la cellule D1 j'ai mis 20120101 et dans la cellule D2 j'ai mis 20120107. Il devrait retourner la moyenne des valeurs dans cette gamme de dates, dans ce cas (10510) 3 8.33 J'ai été en mesure de retourner la cellule (par exemple C100) pour les deux dates, mais je ne sais pas comment les inclure dans une gamme pour une moyenne. Ou est-il un moyen encore plus intelligent de le faire demandé Jul 17 12 à 23: 45Le plus fiable Indicateur You039ve jamais entendu parler de John R. McGinley est un technicien de marché certifié. Ancien rédacteur en chef de la Market Technicians Assn. Journal of Technical Analysis et inventeur de la Dynamique McGinley. Travaillant dans le contexte des moyennes mobiles tout au long des années 1990, McGinley a cherché à inventer un indicateur réactif qui serait automatiquement plus sensible aux données brutes que les moyennes mobiles simples ou exponentielles. SMA Vs. EMA Les moyennes mobiles simples (SMA) lissent l'action des prix en calculant les cours de clôture passés et en les divisant par le nombre de périodes. Calculer une moyenne mobile simple de 10 jours. Ajoutez les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. Le plus lisse la moyenne mobile, plus lentement il réagit aux prix. Une moyenne mobile de 50 jours se déplace plus lentement qu'une moyenne mobile de 10 jours. Une moyenne mobile de 10 et 20 jours peut parfois connaître une volatilité des prix qui peut rendre plus difficile d'interpréter l'action des prix. Des signaux faux peuvent se produire pendant ces périodes, créant des pertes parce que les prix peuvent être trop loin devant le marché. Une moyenne mobile exponentielle (EMA) répond aux prix beaucoup plus rapidement qu'une simple moyenne mobile. C'est parce que l'EMA donne plus de poids aux dernières données plutôt que les données plus anciennes. C'est un bon indicateur pour le court terme et une grande méthode pour attraper les tendances à court terme qui est pourquoi les commerçants utilisent à la fois simples et exponentielles des moyennes mobiles simultanément pour l'entrée et les sorties. Néanmoins, il peut également laisser les données derrière. Le problème avec les moyennes mobiles Dans sa recherche de moyennes mobiles qui est allé bien plus loin que les exemples de base déjà montrés, McGinley a constaté que les moyennes mobiles avaient beaucoup de problèmes. Le premier problème est qu'ils ont été appliqués de façon inappropriée. Moyennes mobiles en différentes périodes fonctionnent à des degrés divers sur différents marchés. Par exemple, comment peut-on savoir quand utiliser une moyenne mobile de 10 jours à 20 à 50 jours dans un marché rapide ou lent. Afin de résoudre le problème de choisir la longueur de la moyenne mobile qui s'applique au marché actuel, la Dynamique McGinley s'ajuste automatiquement à la vitesse du marché. Selon McGinley, les moyennes mobiles ne devraient être utilisées que comme un mécanisme de lissage plutôt qu'un système de négociation ou un générateur de signaux. Il est un moniteur de la tendance. Mais une moyenne mobile simple de 10 jours est désactivée de cinq jours ou la moitié de sa longueur. Les chances sont bonnes que le grand mouvement dans les prix a déjà eu lieu au cinquième jour d'une moyenne mobile simple de 10 jours. En outre, une moyenne mobile de 10 jours devrait être correctement tracée cinq jours avant la donnée actuelle. De plus, McGinley a constaté que les moyennes mobiles ne parvenaient pas à suivre les prix, car de grandes séparations existent fréquemment entre les prix et les lignes de moyenne mobile. McGinley a cherché à éliminer ces problèmes en inventant un indicateur qui serrait les prix plus étroitement, éviter la séparation des prix et whipsaws et suivrait automatiquement les prix sur les marchés rapides ou lents. McGinley Dynamic Ce qu'il a fait avec l'invention de la dynamique McGinley. La formule est la suivante: Le McGinley dynamique ressemble à une ligne de moyenne mobile, mais il est un mécanisme de lissage pour les prix qui se révèle à la trace beaucoup mieux que toute moyenne mobile. Il minimise la séparation des prix, whipsaws prix et les prix des étreintes beaucoup plus étroitement. Et il le fait automatiquement car c'est un facteur de la formule. En raison du calcul, la Dynamic Line accélère dans les marchés en baisse car elle suit les prix mais se déplace plus lentement dans les marchés en hausse. On veut être rapide à vendre dans un marché en baisse, mais monter un marché aussi longtemps que possible. La constante N détermine la mesure dans laquelle le Dynamic suit l'indice ou le stock. Si on émule une moyenne mobile de 20 jours, par exemple, utiliser une valeur de N la moitié de celle de la moyenne mobile ou dans ce cas 10. Il évite grandement Whipsaws parce que la ligne dynamique suit automatiquement les prix sur un marché rapide ou lent, c'est comme Un mécanisme de direction qui reste aligné sur les prix lorsque les marchés accélèrent ou ralentissent. Il peut être invoqué pour les décisions commerciales, mais McGinley a inventé le Dynamic en 1997 comme un outil de marché plutôt que comme un indicateur de négociation. Conclusion Qu'il s'agisse d'un outil ou d'un indicateur, le McGinley Dynamic est un instrument fascinant inventé par un technicien du marché qui a suivi et étudié les marchés et les indicateurs depuis près de 40 ans. Pour plus d'informations sur les indicateurs et les outils de marché, jetez un coup d'œil à notre didacticiel d'analyse technique. Moyenne mobile moyenne (VMA) aka Indice de volatilité Dynamic Ave (VIDYA) La Moyenne mobile variable (VMA) aka Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) Tushar S. Chande et présenté pour la première fois dans l'édition de mars 1992 de l'Analyse technique des stocks et des marchandises 8211 Adaptation des moyennes mobiles à la volatilité du marché La théorie de Chande8217 était que la performance d'une moyenne mobile exponentielle pourrait être améliorée en utilisant un indice de volatilité La période de lissage à mesure que les conditions du marché changent. L'idée étant que lorsque les prix sont congestionnés une moyenne devrait ralentir pour éviter les whipsaws mais quand les prix sont tendance fortement une moyenne doit accélérer pour capturer les mouvements de prix majeurs. Il n'a pas été le premier à penser le long de ces lignes George R. Arrington, Ph. D a introduit une moyenne mobile simple variable basée sur l'écart type dans l'édition de juin 1991 de l'analyse technique des stocks et des produits de base 8211 Construire une moyenne mobile à longueur variable VLMA). Le YIDYA a cependant représenté un énorme pas en avant du VLMA car il a permis une plus grande diffusion des périodes de lissage. Comment calculer une moyenne mobile variable VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Les utilisateurs choisissent une mesure de la volatilité ou de l'intensité de la tendance. N Période de lissage constante sélectionnée par l'utilisateur. Voici un exemple d'un VMA de 3 périodes avec un Ratio d'efficacité de 3 périodes (ER) comme le VI: Comment le lissage de VIDYA est changé par l'indice de volatilité La moyenne mobile variable est unique en ce qu'il n'a aucune limite supérieure ou inférieure à son lissage : La période de lissage VMA peut aller jusqu'à une valeur infinie jusqu'à ce que l'Indice de Volatilité soit égal à zéro auquel la moyenne résultante cessera de se déplacer et sera égale à la VMA précédente. Lorsque l'Indice de Volatilité est égal à 1, la période de lissage sera égale à la constante sélectionnée par l'utilisateur. Si l'Indice de Volatilité utilisé peut être supérieur à 1 (tel que le Rapport d'Écart Standard) Alors la période de lissage peut descendre en dessous de la constante sélectionnée par l'utilisateur. Lorsque le VI (N2) 0,5 alors la période de lissage sera de 1, ce qui est égal au prix lui-même. Par conséquent, le VI utilisé ne doit pas dépasser (N2) 0,5 et s'il le fait à l'occasion, ce plafond doit être inscrit dans la formule. Un regard sur l'alpha réel Parce que le VMA est comme son nom l'indique, variable, le 8216Actual Alpha8217 n'est pas statique mais est influencé par le VI. En changeant la constante 8216N8217 cependant l'interprétation du VI change beaucoup: Ci-dessus vous pouvez voir un exemple de l'Alpha8217 8216Actual et la période de lissage résultante pour un VMA avec un 8216N8217 de 1 et un 8216N8217 de 5. Nous savons que quand le VI 1 (Indiquant que le stock tend parfaitement) la période de lissage 8216N8217. Ainsi, les périodes de lissage les plus rapides dans ces exemples seraient respectivement de 1 et 5, ce qui n'est pas une grande différence. Mais il est surprenant de voir ce qu'est un impact énorme changement 8216N8217 quelques points a globalement. En fait comme 8216N8217 augmente le VMA résultant se déplace exponentiellement plus lent. Cet effet ressemble plutôt à l'équation utilisée par Kaufman dans son Adaptive Moving Average. Quel indice de volatilité utiliser Chande a utilisé à l'origine le ratio d'écart-type comme son VI et c'est celui qui est généralement utilisé lorsque les gens parlent d'un VIDYA. Mais plus tard, dans l'article d'octobre 1995 de Technical Analysis of Stocks amp Commodities, il suggéra l'utilisation de son propre Chande Momentum Oscillator (CMO). Puisque l'OCM se situe entre 100 et -100, pour l'utiliser dans cette application, nous devons prendre la valeur absolue divisée par 100. Le résultat est identique au Ratio d'efficacité (ER) et est le VI utilisé le plus souvent quand les gens se réfèrent à un VMA . Toute mesure de la volatilité ou de l'intensité de la tendance peut cependant être utilisée dans la mesure où elle s'inscrit entre zéro à (N2) 0,5 où les valeurs les plus élevées indiquent une tendance plus forte. Les indices de volatilité utilisés pour les tests Dans le cadre de la 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, nous avons testé tester les indicateurs suivants comme l'indice de volatilité dans une moyenne mobile variable: Y at-il d'autres que vous pensez vaut la peine d'essais S'il vous plaît laissez-nous savoir dans la section commentaires en bas. Variable Moving Average Excel File J'ai mis en place un Excel Spreadsheet contenant la Variable Moving Average et l'a rendu disponible pour téléchargement GRATUIT. Il contient une version 8216basic8217 qui montre tout le fonctionnement et un 8216fancy8217 qui s'ajustera automatiquement à la longueur ainsi que l'Indice de Volatilité que vous spécifiez. Trouvez-le au lien suivant, au bas de la page, sous Téléchargements Indicateurs techniques: Moyenne mobile variable (VMA) Moyenne mobile de 10 jours, VI Ratio d'efficacité de 50 jours Merci Brother, c'est génial. L'explication des maths derrière elle est très utile maintenant que je comprends comment chaque partie de l'équation fonctionne je peux jouer avec elle une question8230 VMA1 pour le point de données de poing que vous employez juste le Close1 et dans ce cas pourquoi ne pas employer juste Close1 il devrait Être plus réactif au changement de prix Je ne suis pas d'accord avec steveplace, heteroskedacité est difficile à expliquer à 7:00 dans la lol matin Heureux que vous avez trouvé utile Peter. Je trouve certaines des formules autour du Web pour ces choses vraiment difficiles à lire parce que je don8217t ont n'importe quelle éducation formelle de maths. C'est pourquoi je briser tout cela et montrer le fonctionnement de sorte qu'il n'y a pas de confusion. En ce qui concerne votre question, le VMA est toujours une moyenne mobile exponentielle (EMA) etfhqblog20101108exponential-moving-average mais avec un alpha dynamique au lieu d'un constant. Tous les EMA utilisent leur moyenne précédente lorsqu'ils avancent, mais doivent être ensemencés avec un nombre au début (généralement la fermeture précédente) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Si vous avez continué à utiliser la fermeture précédente, puis la moyenne serait suivre le prix si étroitement que de la correspondre presque exactement. Télécharger la feuille si vous haven8217t déjà et avoir un essai. Aller à la cellule J5 à la fin de la formule, il dira IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) changer ceci pour lire IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) remplir cette formule au bas de la colonne et il fera alors référence à la fermeture précédente au lieu de la précédente VMA. BTW Je viens de remarquer que j'ai eu la feuille de calcul définie à la mise à jour manuel de calcul plutôt que automatique. Vous pouvez vouloir changer ceci ou le télécharger de nouveau comme je l'ai fixé maintenant. Sayyed Il ya 5 ans j'utilise VMA avec d'autres MA8217s (simple, exp, pondéré, vol pondéré, triangulaire). Devrais-je utiliser la même période pour VMA que la période pour d'autres moyennes que j'utilise l'intersection que mon buysell points que d'autres MA8217s ou devrais-je utiliser la direction de VMA que mon signal buysell merci pour votre soutien. Derry Brown Il ya 5 ans Vous pouvez voir les résultats de tests pour plusieurs des MA que vous avez mentionnées ici 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators La réponse à votre question dépend de si vous les utilisez comme faisant partie d'un système mécanique ou d'un système discrétionnaire. Je n'ai pas testé les résultats de croisements MA entre les différents types de MA mais je wouldn8217t s'attendre à ce que ce soit une approche efficace. Chaque type de moyenne mobile est unique de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la même période de lissage et le VMA est si différent de la doit être traitée comme une moyenne totalement séparée. Hope this helps Derry